Opcje handlu turtle

Turtle Trading: legenda o rynku W 1983 roku legendarni handlowcy towarowi Richard Dennis i William Eckhardt przeprowadzili eksperyment z żółwiami, aby udowodnić, że każdy może zostać nauczony handlu. Korzystając z własnych pieniędzy i nowicjuszy, jak eksperyment przetestował eksperyment z żółwiami Na początku lat 80. Dennis był powszechnie uznawany w świecie handlu za ogromny sukces. Zamienił początkowy udział mniejszy niż 5000 w ponad 100 milionów. On i jego partner, Eckhardt, często dyskutowali o swoim sukcesie. Dennis był przekonany, że każdy może zostać nauczony handlu futures. podczas gdy Eckhardt odparł, że Dennis miał specjalny prezent, który pozwolił mu czerpać zyski z handlu. Eksperyment został stworzony przez Dennisa, by ostatecznie rozstrzygnąć tę debatę. Dennis znalazłby grupę ludzi, którzy będą uczyć się jego zasad, a potem będzie mógł handlować z prawdziwymi pieniędzmi. Dennis tak silnie wierzył w swoje idee, że rzeczywiście dał handlarzom własne pieniądze do handlu. Szkolenie potrwa dwa tygodnie i może być powtarzane w kółko. Nazwał swoje studenckie żółwie po przypomnieniu sobie farmy żółwi, które odwiedził w Singapurze, i zdecydował, że może rozwinąć handlowców tak szybko i sprawnie, jak uprawiane na farmie żółwie. Znalezienie żółwi Aby rozliczyć zakład, Dennis umieścił ogłoszenie w The Wall Street Journal, a tysiące złożyło wniosek o nauczenie się handlu u stóp powszechnie uznanych mistrzów w świecie handlu towarami. Tylko 14 handlowców przejdzie przez pierwszy program Turtle. Nikt nie znał dokładnych kryteriów, jakich użył Dennis, ale proces obejmował szereg prawdziwych lub fałszywych pytań, z których kilka można znaleźć poniżej: Wielkie pieniądze w handlu są dokonywane, gdy po dużym tąpnięciu osiąga się długi spadek. Nie jest pomocne oglądanie każdego cytatu na rynku, na którym się handluje. Inne opinie na temat rynku są dobre do naśladowania. Jeśli ktoś ma 10 000 do ryzyka, powinien zaryzykować 2500 na każdej transakcji. Po wszczęciu należy dokładnie wiedzieć, gdzie zlikwidować, jeśli dojdzie do utraty. Dla zapisu, zgodnie z metodą Turtle, 1 i 3 są fałszywe 2, 4 i 5 są prawdziwe. (Aby dowiedzieć się więcej na temat handlu żółwiami, zobacz Systemy transakcyjne: Run With The Herd Lub Be Lone Wolf) Żółwie nauczyły się bardzo konkretnie, jak wdrożyć strategię podążania za trendami. Chodzi o to, że trend jest twoim przyjacielem, więc powinieneś kupować futures wynurzające się na plus zakresu obrotów i sprzedać krótkie breakouts. W praktyce oznacza to na przykład kupno nowych czterotygodniowych rekordów jako sygnału wejściowego. Rysunek 1 pokazuje typową strategię handlu żółwiami. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie aktywnego handlu.) Rysunek 1: Zakup srebra z wykorzystaniem 40-dniowego przełomu doprowadził do wysoce zyskownego handlu w listopadzie 1979 r. Źródło: Genesis Trade Navigator Handel został zainicjowany na nowym 40-dniowym maksimum. Sygnał wyjściowy był bliski poniżej najniższego poziomu 20 dni. Dokładne parametry używane przez Dennisa były utrzymywane w tajemnicy przez wiele lat i są teraz chronione różnymi prawami autorskimi. W The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). autor Michael Covel oferuje wgląd w konkretne zasady: Spójrz na ceny, a nie opierając się na informacjach od komentatorów telewizyjnych lub gazetowych, aby podejmować decyzje handlowe. Masz pewną elastyczność w ustawianiu parametrów sygnałów kupowania i sprzedawania. Przetestuj różne parametry dla różnych rynków, aby dowiedzieć się, co najlepiej działa z osobistej perspektywy. Zaplanuj swoje wyjście podczas planowania swojego wejścia. Wiedz, kiedy otrzymasz zyski, a kiedy zmniejszysz straty. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Planem ważności ProfitLoss). Użyj średniego prawdziwego zakresu, aby obliczyć zmienność i użyj tego, aby zmienić swój rozmiar pozycji. Zajmij większe pozycje na mniej niestabilnych rynkach i zmniejsz swoją ekspozycję na najbardziej niestabilne rynki. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmierz zmienność ze średnim rzeczywistym zasięgiem). Nigdy nie ryzykuj więcej niż 2 konta na jednej transakcji. Jeśli chcesz uzyskać duży zwrot, musisz czuć się komfortowo z dużymi wypłatami. Czy to działa Według byłego żółwia Russell Sands, jako grupa, dwie klasy żółwi Dennis osobiście przeszkoleni zarobił ponad 175 milionów w ciągu zaledwie pięciu lat. Dennis wykazał ponad wszelką wątpliwość, że początkujący mogą uczyć się z powodzeniem. Piaski twierdzą, że system nadal działa dobrze i powiedział, że gdybyś zaczął z 10.000 na początku 2007 roku i przestrzegał oryginalnych zasad żółwia, skończyłbyś rok z 25 000. Nawet bez pomocy Dennisa, osoby fizyczne mogą stosować podstawowe zasady handlu żółwiami do własnego handlu. Ogólną ideą jest kupowanie wyprysków i zamykanie handlu, gdy ceny zaczynają się konsolidować lub odwracać. Krótkie transakcje muszą być dokonywane zgodnie z tymi samymi zasadami w ramach tego systemu, ponieważ rynek doświadcza zarówno trendów wzrostowych, jak i trendów spadkowych. O ile dowolne ramy czasowe mogą być używane dla sygnału wejściowego, sygnał wyjściowy musi być znacznie krótszy, aby zmaksymalizować zyskowne transakcje. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz The Anatomy of Trading Breakouts.) Mimo wielkich sukcesów, jednak spadek obrotów turtle jest co najmniej tak dobry jak wzrost. W każdym systemie transakcyjnym należy spodziewać się wypłat, ale są one szczególnie głębokie w związku ze stosowaniem strategii trendów. Jest to przynajmniej częściowo spowodowane faktem, że większość wyłapań wydaje się być fałszywymi ruchami, co skutkuje dużą liczbą przegranych transakcji. W końcu, praktykujący mówią, że oczekują poprawności 40-50 czasu i będą gotowi na duże wypłaty. Podsumowanie Historia tego, jak grupa niehandlowych osób uczy się handlować za duże zyski, jest jedną z wielkich legend giełdowych. Jest to również świetna lekcja, w jaki sposób trzymanie się określonego zestawu sprawdzonych kryteriów może pomóc inwestorom osiągnąć większe zyski. Jednak w tym przypadku wyniki są zbliżone do rzucania monetą, więc decyzja, czy ta strategia jest dla Ciebie, zależy od Ciebie. Artykuł 50 jest klauzulą ​​negocjacyjną i ugodową w traktacie UE, która określa kroki, jakie należy podjąć w przypadku każdego kraju. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Zasada ta wymaga, aby Opcji Trading Fools Gold Niedawna wymiana informacji ze Scott Burns z The Dallas Morning News i jednego z jego czytelników pozwoliły dostrzec wgląd w bogatą ofertę szybkiego handlu opcjami dostępnymi dziś na całym świecie. Jaka jest Twoja opinia na temat firm, które szkolą cię do handlowania na rynkach opcji Byłem na dwóch seminariach w lokalnych hotelach. Obie firmy podkreślały, że ich trening to sposób na zrobienie około 3000 przez dwa dni. Czy to oszustwo, czy też Joe Six-Pack może to podnieść i zarabiać pieniądze, jak przedstawiają obie firmy. Mówiono, że jeśli umieścisz wystarczająco dużo małp w maszynach do pisania, jeden z nich w końcu wyprodukuje Szekspira. Wymagałoby to jednak naprawdę, naprawdę dużej liczby małp. Cóż, to samo dotyczy handlu opcjami. Jeśli zrobisz wystarczająco dużo małp, będziesz mieć historię sukcesu lub dwie. O ile dana osoba nie ma niezwykłych talentów, szanse są takie, że prawdziwe imię kursu powinno być 8220 Jak stracić pieniądze naprawdę szybko. 8221 Opcje nie są jak akcje lub obligacje. Nie masz własnego aktywa bazowego o pewnej wartości wewnętrznej. Opcje są kontraktem zależnym od czasu, który może, ale nie musi, wygasnąć bezwartościowo. To jest bardzo duży minus. Jakość, która czyni opcje atrakcyjnymi pod względem masowej dźwigni i zmienności, również czyni je niebezpiecznymi. Niewielkie ruchy cenowe w asortymencie aktywów mogą pomnożyć wartość umowy lub spowodować jej bezwartościowe. Możliwe jest zmniejszenie ryzyka w tego typu transakcjach przy użyciu zaawansowanych technik zabezpieczających. Te techniki wymagają znacznych umiejętności matematycznych. Fundusze hedgingowe i działy handlowe dużych firm inwestycyjnych rutynowo korzystają z tych technik. Aby to zrobić, udają się do wydziałów matematyki i fizyki na głównych uniwersytetach. Zatrudniali ludzi, którzy zastanawiali się nad Ostatnim Twierdzeniem Fermata, kiedy przechodzili okres dojrzewania. Są to ludzie, którzy otrzymują 8220A8221 w rachunku uczelni bez kupowania podręcznika lub uczęszczania na wykłady. To są ludzie, którzy zajmują drugą stronę handlu. Zasadniczo inwestor opcji homegrown gra przeciwko całej ekipie Mensa eligibles. W trakcie rozgrywek będzie tak, jakby każdy z nas ubrał się w profesjonalny hokej na lodzie. Bez względu na kask i podkładki, we8217d będzie martwym mięsem. Odpowiedź Scott8217s jest na cel, ale nawet jeśli masz idealną formułę 8220opcji 8221 (jak to zostało omówione w książce "Trend Follow"), możesz nadal działać tak, jak Long Term Capital Management. Trend Follow Follow Products copy 1996-17 Trend Followtrade Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt Trend Followtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg są znakami towarowymi znaków towarowych Trend Following. Inne znaki handlowe i znaki usługowe pojawiające się w sieci witryn Trend Trends mogą być własnością firmy Trend Following lub innych stron, w tym stron trzecich niepowiązanych z Trend Following. Artykuły i informacje dotyczące sieci stron internetowych Trend Followtrade nie mogą być kopiowane, przedrukowywane ani rozpowszechniane bez pisemnej zgody Michaela Covel'a i lub Trend Trending (ale pisemne pozwolenie jest łatwe i zazwyczaj udzielane). Celem tej witryny jest zachęcanie do swobodnej wymiany pomysłów między inwestycjami, ryzykiem, ekonomią, psychologią, zachowaniami ludzkimi, przedsiębiorczością i innowacjami. Cała zawartość tej strony opiera się na opiniach Michaela Covela, o ile nie zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły oparte są na opiniach odpowiednich autorów, którzy mogą zachować prawa autorskie, jak wspomniano. Informacje na tej stronie mają na celu dzielenie się wiedzą i informacjami z badań i doświadczeń Michaela Covela i jego społeczności. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do wykorzystania jako zaproszenie do inwestowania z profilowanym doradcą. Wszystkie dane na tej stronie pochodzą bezpośrednio z CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google i dokumentów ujawnienia przez menedżerów wymienionych w niniejszym dokumencie. Zakładamy, że wszystkie dane są dokładne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub błędy pisarskie popełnione przez źródła. Trend Followtrade rynki i sprzedaje różne badania inwestycyjne i produkty informacji inwestycyjnych. Czytelnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór akcji, walut, opcji, towarów, kontraktów futures, strategii i monitorowanie ich rachunków maklerskich. Trend Followtrade, jej spółki zależne, pracownicy i agenci nie zabiegają o zawieranie transakcji, nie udzielają porad inwestycyjnych ani nie są zarejestrowani jako brokerzy lub doradcy w żadnej federalnej lub stanowej agencji. Przeczytaj nasze pełne oświadczenie. Oglądaj teraz film Michaela Covelsa. Jedyny trend następujący po dokumencie Eksperyment Turtle Trading - najbardziej niesamowity i ludzki eksperyment z zakresu psychologii i handlu systemami w naszym stuleciu, według mnie ujawnił wiele sekretów, które skutecznie wpływają na rynki. Większość ludzi uważa, że ​​sekrety sukcesu handlowców żółwi pochodzą z systemu handlu. I mówię wam dzisiaj, że chociaż system transakcyjny jest całkiem dobry, sukces wynikał z innych czynników, które wiele osób nie ma w handlu. Według Russell Sands okazało się, że system transakcyjny stracił 60 czasu. Jeśli o tym pomyślisz, to jest całkiem szalone. i w tym czasie handlarze żółwiami wykonywali system ręcznie. Tak więc, jeśli masz jakieś doświadczenie handlowe, możesz sobie wyobrazić stratę 60 czasu (No cóż, teraz rozumiem, że większość kupców jest przyzwyczajona do utraty 90 czasu, ale to nie jest celowe) Jednym z sekretów było zrozumienie, że jeden potrzebuje systemu handlu, który z czasem przyniesie zysk. Wygrywanie i przegrywanie jest koniecznie problemem. Zysk netto jest wszystkim. I tylko ci, którzy mają nastawienie na biznes, jeśli chodzi o handel, mogą to rozpoznać. A nawet wielu, którzy mają profesjonalne doświadczenie w grach hazardowych lub znają zawodowych hazardzistów, może zrozumieć koncepcję statystyczną. Większość niedoświadczonych handlowców uważa, że ​​dokładność i wysoki procent wygranych to sposób na pokonanie wszystkiego. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że niedoświadczeni handlowcy kontra stracone konto, które malował tracą tak bardzo, że po prostu chcą znaleźć wygraną, jak tylko mogą. Cóż, po niedoświadczonym przedsiębiorcy przez tę fazę zdali sobie sprawę, że marnowanie czasu na wysoki procent wygranej i nie zarabiać. Najważniejsze dla handlu i dolnej linii dla każdej firmy, aby zarabiać pieniądze. Jeśli twoja firma nie produkuje, zysk nie będzie trwać długo, kto chce rozszerzyć ogromną ilość wysiłku, zmartwień i koncentracji na coś, co nie przyniesie żadnych rezultatów. Kluczem tutaj jest znalezienie metody szkolenia, która wypłaci zyski ponad czas jak kupcy żółwi. Reszta stamtąd sprowadza się do matematycznego zarządzania pieniędzmi i ciągłego wykonywania zawodów, wszystkich transakcji, a kiedy już dokładnie przetestowałeś swój system, szczerze mówiąc nie w halucynacyjnej nadziei, i wiesz, że wiesz, że system będzie wtedy zyskiwał z czasem ponieważ system opiera się na podstawach naturalnego ruchu cenowego, po prostu trzeba wykonać ten system. Będziesz potrzebował pomocy w handlu papierem przez jakiś czas i zwiększysz swoją wiarę w to. Następnie handluj z bardzo małymi rozmiarami pozycji, kończąc w końcu na większych ułamkowych wielkościach procentowych, które pozwolą Ci uniknąć ryzyka związanego ze stosunkiem wynagrodzeń i poprawią twoje zyski we właściwy sposób. Opcje SlingShot Silver: Otrzymujesz 3 zapasy z opcjami Trade Signals, nieprzerwanie pracuj z systemem opcji SlingShot, który miał 15-miesięczną przeszłość wydajności 639.40 punktów opcji ze średnią 42 Opcje Punkty na miesiąc. 3 Zapasy (Aktualne 3 (mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, aby uzyskać maksymalne zyski z zysków): AAPL, ISRG, POT - 97,00mo 8 Zapasów ogółem - Zdobądź 5 Więcej zapasów mocy dla hiper i ogromnych ruchów uruchomionych w sposób ciągły w systemie handlu opcjami SlingShot ( i pamiętajmy, że korzystamy z krótkoterminowych tańszych opcji): GOOG, FSLR, BIDU, ICE, GS (aktualna lista podlega zmianom dla maksymalnych ruchów mocy) Te 8 zapasów wyprodukowało 1 671 punktów opcji i średnio 111,4 punktów opcji w ciągu miesiąca w ciągu 15 miesięcy Span będzie prowadzony nieprzerwanie w systemie transakcyjnym SlingShot 97o Dodatkowy, ale musisz dołączyć jako srebrny członek, który jako pierwszy zakwalifikuje się do członkostwa w GOLD Informacje na temat ulepszenia zostaną udostępnione w backoffice Twoich członków Silver Opcje Ilość punktów zależy od zmienności rynku w tej zmienności szybki ruch cen jest dobry Jeśli rynki i zapasy, którymi handlujemy, szybko się zmieniają, mamy szansę na większe zyski z tych akcji, a wyniki historyczne w żaden sposób nie świadczą o przyszłości wyniki. Moglibyśmy zrobić coś gorszego lub moglibyśmy zrobić lepiej. Dołącz do opcji SlingShot DARMOWE opcje opcji SlingShot Objaśnione opcje System handlu Biuletyny System transakcyjny Turtle System handlu Turtle (zasady i wyjaśnienia poniżej) jest klasycznym systemem śledzenia trendów. Używanie kilku klasycznych systemów następujących po sobie. publikujemy stan Trendy Mądrości po raporcie co miesiąc. Raport został zbudowany w celu odzwierciedlenia i śledzenia ogólnych wyników trendów będących następstwem strategii handlowej. Indeks złożony składa się z kombinacji systemów (podobnych do systemu Turtle) symulowanych w wielu ramach czasowych oraz portfela kontraktów futures, wybranych z gamy 300 rynków kontraktów terminowych na ponad 30 giełd, do których firma Wisdom Trading może zapewnić klientom dostęp. Portfel jest globalny, zdywersyfikowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje raportu. Opis systemu handlu żółwiami System handlu żółwiami handluje wypustami podobnymi do systemu Donchian Dual Channel. Dostępne są dwie liczby breakoutów, dłuższa przerwa na wejście i krótszy breakout do wyjścia. System opcjonalnie wykorzystuje także wejście o podwójnej długości, w którym krótszy wpis jest używany, jeśli ostatnia transakcja była przegrana. System Turtle wykorzystuje zatrzymanie oparte na Średnim zakresie rzeczywistym (ATR). Zwróć uwagę, że koncepcja "żółwia" N została zastąpiona przez bardziej powszechny i ​​równoważny termin "Średni zakres rzeczywisty" (ATR). Ten parametr mówi Trading Blox, czy transakcje w krótkim kierunku mają zostać podjęte. Transakcja, jeśli ostatnia jest wygrana Gdy ten parametr ma wartość Fałsz (niezaznaczone i wyłączone), Trading Blox analizuje ostatnią zmianę wejścia dla tego instrumentu i określa, czy byłby zwycięzcą, czy to faktycznie, czy teoretycznie. Jeśli ostatni handel był lub byłby zwycięzcą, następna transakcja jest pomijana, niezależnie od kierunku (długiego lub krótkiego). Ostatni breakout jest uważany za ostatni breakout na tym rynku, niezależnie od tego, czy dany breakout rzeczywiście został wykorzystany, czy został pominięty z powodu tej reguły. (Trading Blox spogląda wstecz tylko na 8220regularne 8221 breakouts, a nie na Breakbeys Failsafe.) Kierunek ostatniego breakout-long or short-jest nieistotny dla działania tej reguły, podobnie jak kierunek brany brany pod uwagę. Tak więc przegrywający długi breakout lub przegrywający krótki breakout, czy to hipotetyczny, czy rzeczywisty, umożliwiłby późniejszy nowy breakout jako ważny wjazd, niezależnie od jego kierunku (długiego lub krótkiego): Niektórzy handlowcy uważają, że dwie duże, kolejne wygrane jest mało prawdopodobne, lub że bardziej opłacalny handel jest bardziej prawdopodobny w wyniku przegranej wymiany handlowej. Trading Blox pozwala przetestować ten pomysł, ustawiając ten parametr na False. Transakcję wprowadza się, gdy cena spadnie na najwyższą lub niższą z poprzednich X-dni, skorygowaną o przesunięcie pozycji. Na przykład, Entry Breakout 20 oznacza, że ​​pozycja długa jest podejmowana, jeśli cena osiągnie 20-dniowy poziom. Pozycja krótka jest podejmowana, jeśli cena spadnie do 20 dni. Entry Failsafe Breakout (dni) Ten parametr działa zgodnie z Trade if if is Winner i jest używany tylko wtedy, gdy Trade if Last jest zwycięzcą False (jak pokazano na częściowym zrzucie ekranu powyżej). Rozważmy na przykład następujący zestaw parametrów i wartości: przy tych ustawieniach, jeśli 20-dniowy wpis z podziałem został ostatnio zasygnalizowany, ale został pominięty, ponieważ poprzednia transakcja wygrała (faktycznie lub teoretycznie), to jeśli cena zostanie przerwana powyżej lub poniżej 55-dniowego ekstremalnie wysokiego lub niskiego, wjazd zostaje zainicjowany dla tej pozycji niezależnie od wyniku poprzedniego handlu. Wejście Failsafe Breakout pozwala ci nie przegapić bardzo silnych trendów z powodu działania reguły Trade if Last Winner. Jeśli ustawione na zero, parametr ten nie ma wpływu. Jeśli Przesunięcie wejścia w ATR jest ustawione na 1,0, wpisana jest pozycja długa, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, plus 1,0 ATR. Podobnie, pozycja krótka nie zostanie wprowadzona, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, minus 1,0 ATR. Dla tego parametru można podać wartość dodatnią lub ujemną. Wartość dodatnia skutecznie opóźnia wprowadzanie do określonego punktu po wybraniu progu wyłomu, aby wartość ujemna została wprowadzona przed wybranym progiem breakout. Ten parametr określa cenę, pod którą są dodawane dodatki do istniejącej pozycji. Żółwie weszły w pojedynczych pozycjach w punktach podziału i dodano je do tych pozycji w odstępach 12 ATR po inicjacji handlu. (Dodanie do istniejących pozycji jest często określane jako 8220piramiding.8221) Po wprowadzeniu początkowej zmiany, Trading Blox będzie kontynuował dodawanie Jednostki (lub Jednostek, w przypadku dużej zmiany ceny w jednym dniu), przy każdym interwale określonym przez jednostkę Dodaj ATR, w miarę postępów ceny, aż do maksymalnej dozwolonej liczby jednostek, zgodnie z różnymi regułami dla jednostek maks. (wyjaśniono poniżej). Podczas historycznych testów symulacyjnych teoretyczna cena wejścia jest korygowana w górę lub w dół o Procent poślizgu i Minimalny poślizg, aby uzyskać symulowaną cenę wypełnienia. Dlatego każdy interwał opiera się na symulowanej cenie wypełnienia poprzedniego zamówienia. Jeśli więc początkowa kolejność podziału spadłaby o 12 ATR, nowa kolejność zostałaby przesunięta na konto 12 poślizgów ATR plus normalny okres dodawania jednostek określony przez Dodanie jednostki w ATR. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy wiele Jednostek jest dodawanych w ciągu jednego dnia podczas trwania transakcji. Na przykład, przy dodawaniu jednostek w ATR 0,5, początkowa kolejność podziału jest umieszczana i powoduje poślizg 12 ATR. Kilka dni później, dwa kolejne jednostki są dodawane tego samego dnia. W takim przypadku cena zlecenia obu Druga i trzecia Jednostka jest skorygowana o 12 ATR (do 1 pełnego ATR po przebiciu), w oparciu o poślizg poniesiony przez 1 Jednostkę. Zazwyczaj, w przypadku dodania kilku Jednostek (każdego w oddzielnym dniu), cena zamówienia każdej Jednostki jest korygowana przez łączny poślizg (w N) wszystkich Jednostek, które go poprzedzały w trakcie transakcji. Ten parametr określa odległość od ceny wejścia do początkowego zatrzymania pod względem ATR. Ponieważ ATR jest miarą codziennej zmienności, a zatrzymania Systemu Turtle są oparte na ATR, oznacza to, że system Turtle wyrównuje wielkość pozycji na różnych rynkach w oparciu o zmienność. Zgodnie z pierwotnymi regułami Turtle, długie pozycje zostały zatrzymane, jeśli cena spadła o 2 ATR od ceny wejścia. Odwrotnie, pozycje krótkie zostały zatrzymane, jeśli cena wzrosła o 2 ATR od ceny wejścia. W przeciwieństwie do zatrzymania opartego na Wyjściu, które porusza się w górę lub w dół z wysokim lub niskim dniem X, dzień zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR to zatrzymanie 8220hard8221, które jest ustalane powyżej lub poniżej ceny wejścia po wejściu. Raz ustawiony, nie zmienia się w trakcie trwania transakcji, chyba że dodane zostaną Jednostki, w którym to przypadku dla wcześniejszych jednostek podnoszone są o kwotę określoną przez Dodanie Jednostki (ATR). Transakcje są likwidowane, gdy cena osiągnie poziom zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR, Breakout Entry w przeciwnym kierunku lub Breakout Wyjścia (patrz wyżej), w zależności od tego, która z tych wartości jest najbliższa cenie w danym czasie. W tym systemie początkowy limit wjazdu dla danego dnia handlu opiera się na cenie zlecenia. Ma to na celu ułatwienie umieszczania przystanku po wypełnieniu zamówienia. Zwróć uwagę, że zatrzymanie jest korygowane w oparciu o rzeczywistą cenę wypełnienia następnego dnia. Transakcje będące w toku są wychodzone, gdy cena spadnie do najwyższego lub najniższego z poprzednich dni X, skorygowanego o przesunięcie wyjścia. Ta koncepcja jest identyczna z Entry Breakout, ale logika jest odwrotna: Długie transakcje są wychodzone, gdy cena rozbił się poniżej niskiego X-dnia, a krótkie transakcje wygasają, gdy cena przekroczy niski X dzień. Breakout wyjścia porusza się w górę (lub w dół) z ceną. Chroni przed niekorzystnymi wahaniami cen, a także służy jako punkt końcowy, który blokuje zysk, gdy trend się odwraca. Transakcje są likwidowane, gdy cena osiągnie poziom zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR, Breakout Entry w przeciwnym kierunku lub Breakout Wyjścia (patrz wyżej), w zależności od tego, która z tych wartości jest najbliższa cenie w danym czasie. Jeśli ustawione na zero, parametr ten nie ma wpływu. Jeśli Exit Offset w ATR jest ustawiony na 1.0, pozycja długa zostaje wyrzucona, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, minus 1,0 ATR. Podobnie, pozycja krótka nie zostanie wygrana, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, plus 1,0 ATR. Dla tego parametru można podać wartość dodatnią lub ujemną. Wartość dodatnia skutecznie opóźnia wyjście do określonego punktu po wybraniu progu wyłomu, a wartość ujemna zakończy się przed wybranym progiem wytracania. Jednostki maksymalnego instrumentu Ten parametr określa maksymalną liczbę Jednostek, które mogą być przechowywane jednocześnie, na jakimkolwiek pojedynczym rynku kontraktów terminowych lub pojedynczym składniku. Na przykład, Max Instrument Units 4 oznacza, że ​​nie może być więcej niż 4 Jednostek Kawy w tym samym czasie, włączając w to początkową Jednostkę plus 3 Jednostki dodane. Twoja niestandardowa wersja tego systemu Możemy dostarczyć Ci dostosowaną wersję tego systemu, aby dostosować się do twoich celów handlowych. Dywersyfikacja wyboru portfela, ramy czasowe, kapitał początkowy8230 Możemy dostosować i przetestować dowolny parametr zgodnie z Twoimi wymaganiami. Skontaktuj się z nami, aby omówić i zażądać pełnego niestandardowego raportu symulacji. Alternatywne systemy Oprócz publicznych systemów transakcyjnych, oferujemy naszym klientom kilka własnych systemów transakcyjnych. ze strategiami sięgającymi od długofalowego trendu po krótkotrwałej średniej rewersji. Zapewniamy również pełne wykonanie usług w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do handlu strategicznego. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć wydajność naszych systemów transakcyjnych. Wymagane ujawnienie ryzyka CFTC dla hipotetycznych wyników Hipotetyczne wyniki osiągów mają wiele nieodłącznych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. w rzeczywistości często występują wyraźne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągów a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi później przez konkretny program handlowy. Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników wydajności jest to, że są one ogólnie przygotowane z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a żaden hipotetyczny zapis transakcji nie może w pełni uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na faktyczny handel. Na przykład zdolność do wytrzymania strat lub przestrzegania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych są istotne, co może również niekorzystnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych ogólnie z rynkami lub z realizacją jakiegokolwiek konkretnego programu handlowego, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystko to może mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Wisdom Trading jest brokerem wprowadzającym zarejestrowanym w NFA. Oferujemy globalne usługi pośrednictwa w handlu towarami, konsultacje w zakresie zarządzania kontraktami futures, transakcje bezpośredniego dostępu oraz usługi w zakresie realizacji systemów transakcyjnych dla osób fizycznych, korporacji i profesjonalistów z branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kupcami z Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki zakres usług i wyjątkowo szeroką gamę rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom całodobowy dostęp do kontraktów terminowych, towarów i rynków walutowych na całym świecie. Kopiuj 2017 Futures Trading Futures trading wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki.